东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资
基金招募说明书
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇二五年七月十一日
【重要提示】
东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（以下简称
“本基金”）的募集申请经中国证监会2025年04月14日证监许可【2025】
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，
并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金是指数型基金，具有与标的
指数相似的风险收益特征。
本基金标的指数为中证港股通高股息投资指数。
中证香港300指数样本中符合港股通条件的证券。
过去一年日均成交金额不低于5000万港元。
（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取过去
三年连续分红且过去三年股利支付率的均值和过去一年股利支付率
均大于0且小于1的上市公司证券作为待选样本；
（2）对待选样本按照过去三年平均股息率由高到低排名，选取
排名靠前的30只证券作为指数样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公
司网站（www.csindex.com.cn）。
本基金投资于指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产
净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，其投资目标是紧密跟踪
标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产
生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招
募说明书、基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件，自主判断
基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，
充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。
投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风
险，可能包括：本基金的特有风险、市场风险、管理风险、流动性风
险、信用风险、技术风险、操作风险、投资特定品种（包括债券回购、
股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、科创板股票、存托
凭证、参与融资、转融通证券出借业务、北交所股票、港股通标的股
票等）的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风
险评价可能不一致的风险和其他风险等。本基金特有风险主要是指数
化投资风险，包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、
标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、
跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指
数编制机构停止服务的风险、成份股停牌风险等。基金管理人提醒投
资人基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资人作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行
负责。
本基金可投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于股价波动风险、退市
风险、流动性风险、投资集中风险等。本基金可根据投资策略需要或
市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基金资
产投资于科创板，基金资产并非必然投资于科创板。
本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到
存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、
境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间
接成为本基金风险。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，
选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存
托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。
本基金可投资北京证券交易所（以下简称“北交所”）股票，北
交所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面
的规则与其他交易场所存在差异。基金投资北交所股票，将面临因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，
包括但不限于上市公司经营风险、股价波动风险、流动性风险、退市
风险、投资集中风险、转板风险、监管规则变化的风险等。本基金可
根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北交
所股票或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投
资于北交所股票。
本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称
“港股通机制”）买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。除
了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风
险之外，本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较
大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，
港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率
波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯
可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交
易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
本基金可投资于资产支持证券，可能面临与基础资产相关的风险
如信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等，以及与资产支
持证券相关的风险如市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿
付及延期偿付风险等。
本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，金
融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈，会放大收益或损失，在某
些情况下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。本基金可根据投资
策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于金融衍生品
或选择不将基金资产投资于金融衍生品，基金资产并非必然投资金融
衍生品。
具体风险揭示烦请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金单一投资人持有基金份额数不得达到或超过基金份额总
数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予
以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构
另有规定的，从其规定。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理
人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募
说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将
对基金简称进行特殊标识，并且不办理侧袋账户的申购赎回。请基金
份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定
风险。
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理
规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下
简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《东方红中证港股
通高股息投资指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决
策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海东
方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资人披露与
本基金相关事项的信息，是投资人据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文
件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的
当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基
金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份
额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
通高股息投资指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
券投资基金招募说明书》及其更新
金基金产品资料概要》及其更新
金基金份额发售公告》
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁
布机关对其不时做出的修订
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
不时做出的修订
的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不
时做出的修订
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来
自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者
和人民币合格境外机构投资者
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
人
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金
销售业务的机构
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
券资产管理有限公司或接受上海东方证券资产管理有限公司委托代为办理基金登
记业务的机构
理的基金份额余额及其变动情况的账户
办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日
期
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
及本基金可供分配利润的日期
得超过3个月
放日
工作日为非港股通交易日，则本基金不开放
以及适用于证券投资基金的其他业务规则
购买基金份额的行为
请购买基金份额的行为
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管
理人管理的其他基金基金份额的行为
持基金份额销售机构的操作
日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%时的情形
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金应收申购款及其他资产的价值总和
和
和基金份额净值的过程
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
金份额持有人服务的费用
存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三
百九十七天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中
国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
所、深圳证券交易所或者经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香
港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）进行申报、买卖规定范围
内的香港联合交易所上市的股票
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与
银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限
的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还
证券及相应权益补偿并支付费用的业务
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
金合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全
部履行或无法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自
然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他
突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下：
名称：上海东方证券资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层
法定代表人：杨斌
设立日期：2010年7月28日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可2010518号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可20131131号
组织形式：有限责任公司
注册资本：3亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：（021）53952888
联系人：彭轶君
股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。
公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28日经
中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公
司的批复》（证监许可2010518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元，
在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立，是国内首家
获批设立的券商系资产管理公司。
（二）主要人员情况
杨斌先生，董事长，中共党员，经济学硕士。曾任中国人民银行上海分行非银
行金融机构管理处科员，上海证管办稽查处、稽查局案件审理处科员，上海证管办
案件调查一处副主任科员，上海证监局稽查一处、机构二处主任科员、机构一处副
处长、期货监管处处长、法制工作处处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理、
合规法务管理总部总经理、东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监、副总裁。
现任上海东方证券资产管理有限公司党委书记、董事长。
成飞先生，董事、总经理，中共党员，经济学硕士。曾任国泰君安证券股份有
限公司助理研究员、研究员、投资经理，上海国泰君安证券资产管理有限公司固定
收益部副总经理、总经理、公司总裁助理、公司副总裁，国信证券股份有限公司副
总裁、资产管理总部总经理，国信弘盛私募基金管理有限公司董事长，国信证券资
产管理有限公司总经理、董事长。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经
理。
尤文杰先生，董事，中共党员，经济学学士。曾任立信会计师事务所（特殊普
通合伙）项目经理、高级经理、合伙人，东方证券股份有限公司计划财务管理总部
副总经理。现任东方证券股份有限公司计划财务管理总部总经理，上海东方证券资
产管理有限公司董事，东证国际金融集团有限公司董事，诚泰融资租赁（上海）有
限公司监事。
王峰先生，董事，经济学、哲学双硕士。曾任渤海证券研究所研究员，天同证
券研究所研究员，上海浦东发展银行总行基金托管部市场部产品岗，上投摩根基金
管理有限公司市场与业务发展部总监，国联安基金管理有限公司总经理室副总经理，
齐鲁证券有限公司总裁助理、北京资产管理分公司总经理，香港交易及结算所有限
公司北京代表处高级副总裁，上海国泰君安资产管理有限公司副总裁，西藏云尚股
权投资基金管理有限公司董事总经理，国泰君安证券股份有限公司私人客户部总经
理助理、副总经理、投资总监。现任东方证券股份有限公司财富管理委员会委员、
金融产品总部总经理，上海东方证券资产管理有限公司董事。
张云先生，董事，中共党员，管理学硕士。曾任上海安硕信息技术股份有限公
司风险系统及数据高级顾问，国金证券股份有限公司风险管理部风险管理员、副总
经理、总经理。现任东方证券股份有限公司风险管理总部总经理，上海东方证券资
产管理有限公司董事，上海东证期货有限公司董事。
周代希先生，职工董事、副总经理，中共党员，法学硕士。曾任深圳证券交易
所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执行经
理。现任上海东方证券资产管理有限公司职工董事、副总经理。
彭卫东先生，独立董事，中共党员，法学博士。曾任中共武汉市委政法委员会
主任科员，武汉市江岸区人民法院副院长，武汉市中级人民法院研究室主任，武汉
公安干部学院副院长，交通部长江航运公安局法制处处长，交通部政策法规司法制
处处长，长江航运公安局上海分局党委书记、局长、督察长，上海中夏律师事务所
律师，北京大成（上海）律师事务所高级法律顾问。现任北京大成（上海）律师事
务所高级合伙人，上海东方证券资产管理有限公司独立董事。
杨勤法先生，独立董事，中共党员，法学博士。曾任浙江时代银鹰律师事务所
律师。现任华东政法大学副教授、重庆物奇微电子有限公司独立董事，江苏纽泰格
科技集团股份有限公司独立董事，上海季丰电子股份有限公司独立董事，上海东方
证券资产管理有限公司独立董事，上海超导科技股份有限公司独立董事，上海市浩
信律师事务所兼职律师。
郭晔女士，独立董事，中共党员，经济学博士。曾任北京大学经济学院博士后，
厦门大学经济学院副教授、金融系主任。现任厦门大学经济学院副院长、教授，上
海东方证券资产管理有限公司独立董事。
成飞先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
胡雅丽女士，联席总经理、财务负责人，中共党员，管理学硕士，《新财富》
白金分析师。曾任招商证券股份有限公司研究发展中心分析师、中信证券股份有限
公司研究部首席分析师（MD）、光大证券股份有限公司研究所所长、上海东方证券
资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司联席总经理、
财务负责人。
周陶女士，合规负责人、首席风险官、首席信息官，中共党员，经济学硕士。
曾任上海市税务局金山分局税政科副主任科员，上海证监局机构监管一处主任科员、
副处长，海通恒信国际融资租赁有限公司合规管理岗、监事长，海通证券股份有限
公司合规法务部总经理，上海海通证券资产管理有限公司合规总监。现任上海东方
证券资产管理有限公司合规负责人、首席风险官、首席信息官兼任党委办公室主任、
风险管理部总经理。
胡伟先生，副总经理，中共党员，经济学学士。曾任珠海市商业银行资金营运
部债券交易员，华富基金管理有限公司总经理助理兼固定收益部总监，上海东方证
券资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。
周代希先生，副总经理（简历请参见上述关于职工董事的介绍）。
刘峰先生，副总经理，中共党员，经济学学士。曾任华福证券有限责任公司职
员、兴业银行股份有限公司资产托管部职员、委托处副处长、委托处处长、总经理
助理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。
杨海先生，副总经理，中共党员，法学硕士。曾任上海市卢湾区人民检察院公
诉科助理检察员，交银租赁股份有限公司资产管理经理，上海浦东发展银行法律合
规主管，长城证券股份有限公司资产管理创新业务部董事副总经理、产品总监，上
海东方证券资产管理有限公司产品部总经理、智能客户服务部总经理、品牌部总经
理、董事总经理、总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。
汤琳女士，副总经理，工商管理学硕士。曾任东方证券股份有限公司资产管理
业务总部市场业务经理，上海东方证券资产管理有限公司综合管理部总监、董事总
经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。
徐习佳先生，上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部总经理、基
金经理，2019年07月至今任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理、
年09月至今任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理、2024
年05月至今任东方红量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年07月至
今任东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2024年08月至今任
东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。天普大学金融学博士。
曾任联合证券投资银行部投行经理，美国Towers Watson资深分析师，兴业全球基
金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司
研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人、公募指数与多策略部副总经理（主
持工作）。
戎逸洲先生，上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2019年11月至今任东
方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理、2023年09月至今任东方红中证
东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理。福特汉姆大学理学硕士。曾任
上海东方证券资产管理有限公司量化研究员。
（1）权益投资决策委员会成员
主任委员成飞先生、委员胡雅丽女士、委员周陶女士、委员苗宇先生、委员周
云先生、委员谭鹏万先生、委员蒋娜女士、委员徐习佳先生、委员李竞先生。
（2）固收投资决策委员会成员
主任委员成飞先生、副主任委员胡伟先生、委员周陶女士、委员纪文静女士、
委员邓炯鹏先生、委员蒋蛟龙先生、委员孔令超先生。
（三）基金管理人的职责
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
财产；
营方式管理和运作基金财产；
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资；
《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定
基金份额申购、赎回的价格；
《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向
他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部
专业顾问提供的情况除外；
配基金收益；
《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
料不少于法定最低期限；
投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
和分配；
知基金托管人；
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿；
务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，
而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；
律行为；
《基金合同》不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金
募集期结束后30日内退还基金认购人；
（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺
法》、
《销售办法》、
《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控
制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生；
《运作办法》，建立健全的内部控制制
度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰
乱市场秩序；
（9）贬损同行，以提高自己；
（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（11）以不正当手段谋求业务发展；
（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。
（五）基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为
准。
（六）基金经理承诺
有人谋取最大利益；
金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（七）基金管理人的内部控制制度
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规、行业监管规则及公司内
部规章制度，促进公司合法经营、规范运作经营理念的形成。
（2）防范和化解经营风险和道德风险，提高经营管理效益，确保经营业务的
稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司持续、稳定、健康发展。
（3）确保受托资产和公司的业务记录、财务信息和其他信息的真实、准确、
完整、及时。
（1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门和各级人员，
并涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护
内控制度的有效执行。
（3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司受托资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经
济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
（1）合法合规性原则。公司内部控制制度应符合国家法律、法规、规章和各
项规定。
（2）全面性原则。内部控制制度应涵盖公司经营管理的各个环节,不应留有制
度上的空白或漏洞。
（3）审慎性原则。制定内部控制制度应以审慎经营、防范和化解风险为出发
点。
（4）适时性原则。内部控制制度的制定应随着有关法律法规的调整和公司经
营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
基金管理人根据有关法律法规和公司章程的规定，建立了规范的治理结构和议
事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工
和制衡机制。董事会、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运行并行使
职权。
基金管理人设董事会，对股东负责。基金管理人已制定董事会议事规则，规定
了董事会会议的召开及表决程序和职责等；并制定独立董事制度，进一步完善法人
治理结构，促进公司规范运作。
经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，负责
经营管理中风险管理工作的日常运行，负责董事会授权范围内重大经营项目和创新
业务的风险评估和决策。经营管理层下设投资决策委员会、风险控制委员会、产品
委员会、信息技术治理委员会、估值委员会等委员会，并分别制定了相应的议事规
则，对各项重大业务及投资进行决策与风险控制。
基金管理人遵照法律法规和公司章程，按照业务的性质和特点以及《上海东方
证券资产管理有限公司内部控制大纲》的有关要求严格制定管理制度、操作流程和
岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施，并根据法律法规
和公司业务发展的变化情况，适时进行修订。
基金管理人针对以下内容建立基本管理制度：投资管理、销售管理、资产证券
化业务管理、合规与风险管理、会计运营、信息技术管理和数据治理、人力资源管
理、资料档案管理、信息披露和紧急应变等。
各职能部门在基本管理制度的基础上，制定部门业务规章，对各部门的主要职
责、岗位设置、岗位责任、操作守则等进行说明。
（1）本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。
（2）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控
制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人概况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：张金良
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字199812 号
联系人：王小飞
联系电话：(021)6063 7103
（二）主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业
务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业
务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等
审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持
“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的
各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。
经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，
已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、
(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务
品种最齐全的商业银行之一。截至 2024 年三季度末，中国建设银行已托管 1387 只
证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的
高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及
《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责
任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）
“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017 年度“最佳托管
系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最
佳数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银
行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》“中国最佳次托管银行”，并作为唯一
中资银行获得《财资》“中国最佳 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金
报“公募基金 25 年最佳基金托管银行”奖项。
（四）基金托管人的内部控制制度
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业
监管规章和中国建设银行内部有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确
保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、
及时，保护基金份额持有人的合法权益。
中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，
对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内
控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、
岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具
备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，
业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务
操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防
止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。
利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金
合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监
督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发
送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例
控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金
管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管
理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
（1）直销中心
名称：上海东方证券资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层
法定代表人：杨斌
传真：（021）63326381
联系人：吴比
客服电话：4009200808
公司网址：www.dfham.com
（2）网上交易系统
网上交易系统包括基金管理人公司网站（www.dfham.com)、东方红资产管理APP、
基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登
录上述网上交易系统，在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管理人
有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过基金管理人网上交
易系统办理开户、认购、申购、赎回等业务。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，
并在基金管理人网站披露本基金销售机构名录及相关信息。
（二）登记机构
名称：上海东方证券资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层
法定代表人：杨斌
电话：021-53952888
传真：021-63326970
联系人：钱庆
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
办公地址：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
执行事务合伙人：邹俊
联系电话：010-85085000
传真：010-85185111
经办注册会计师：张楠、倪益
联系人：倪益
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金
合同》及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会2025年04月14日证监许可【2025】
（一）基金类型
股票型证券投资基金
（二）基金运作方式
契约型开放式
（三）基金存续期限
不定期
（四）基金份额的类别
本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别。
A类基金份额：在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，而不从本类
别基金财产中计提销售服务费；
C类基金份额：在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费，而是从本
类别基金财产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。
计算公式为:
T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额
余额总数。
投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下，经与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面协商
一致，基金管理人在履行适当程序后可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基
金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。
（五）募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。
基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短募集期，此
类变更适用于所有销售机构。基金募集期若延长，最长不得超过前述募集期。
（六）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
公告及相关公告。
通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金管理人网站披露的基
金销售机构名录。
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格
境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（七）募集规模
本基金的最低募集份额总额为2亿份，本基金的最低募集金额为2亿元人民币。
本基金的募集规模上限、募集规模控制的具体方案详见基金份额发售公告或其
他相关公告。若本基金设置募集规模上限，基金合同生效后不受此规模限制。
（八）基金份额的发售面值和认购价格
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，本基金认购价格为人民币1.00元/
份。
（九）认购安排
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份
额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人
任何损失由投资人自行承担。
（1）本基金认购采用金额认购方式。
（2）投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资人认购时，需按销
售机构规定的方式全额缴款。
（3）投资人在募集期内可以多次认购，须按每次认购所对应的费率档次分别
计费。已受理的认购申请不得撤销。
（4）在募集期内，除基金份额发售公告另有规定外，通过基金管理人直销中
心及网上交易系统办理本基金认购业务的，本基金各类基金份额的最低认购金额为
单笔10元人民币（含认购费），通过其他销售机构办理本基金认购业务的，各类基
金份额的单笔最低认购限额及交易级差以各销售机构的具体规定为准。
（5）单个投资人累计认购基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%，
或者出现变相规避50%集中度情形的，基金管理人有权对该等认购申请进行部分确
认或拒绝接受该等认购申请。投资人认购的基金份额数以登记机构的确认为准。
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份
额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。
（1）认购费率
本基金对通过基金管理人直销中心认购A类基金份额的养老金客户与除此之外
的其他投资者实施差别的认购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营
收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障
基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理
计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险产品、养老目标基金以
及职业年金计划等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基
金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老
金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人直销中心认购A类基金份额的养老金客户的认购费率如下：
认购金额（M） 认购费率
M＜100万元 0.16%
M≥500万元 每笔1000元
其他投资者认购A类基金份额的认购费率如下：
认购金额（M） 认购费率
M＜100万元 0.80%
M≥500万元 每笔1000元
本基金C类基金份额不收取认购费，收取销售服务费。
产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
（2）认购份额的计算
A类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。
当认购费用适用比例费率时，计算公式为：
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值
当认购费用为固定金额时，计算公式为：
认购费用＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值
认购份额＝（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值
由此误差产生的收益或损失由基金财产享有或承担。
例一：某投资人（非养老金客户）投资10,000元认购A类基金份额，认购费率
为0.80%，假定募集期产生的利息为5.50元，则可认购A类基金份额为：
认购金额=10,000元
净认购金额＝10,000/（1＋0.80%）＝9,920.63元
认购费用＝10,000-9,920.63＝79.37元
认购份额＝（9,920.63＋5.50）/1.00＝9,926.13份
即：该投资人（非养老金客户）投资10,000元认购A类基金份额，假定募集期
产生的利息为5.50元，可得到9,926.13份A类基金份额。
例二：某投资人投资10,000元认购C类基金份额，假定募集期产生的利息为5.50
元，则可认购C类基金份额为：
认购份额＝（10,000＋5.50）/1.00＝10,005.50份
即：该投资人投资10,000元认购C类基金份额，假定募集期产生的利息为5.50
元，可得到10,005.50份C类基金份额。
（十）募集期间的资金存放和费用
本基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不
得动用。基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用，不得从
基金财产中列支。
七、基金合同的生效
（一）基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基
金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期
届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内
聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备
案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中
国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管
理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管
理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人
不得动用。
《基金合同》生效时，有效认购款项在募集期间产生的利息将折算成相应类别
的基金份额归投资人所有。
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
活期存款利息；
金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告
并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购、赎回与转换
（一）申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将在基金管理人网
站披露的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增
减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售
业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若该交易日为非港股通交易日，
则本基金不开放。此外，基金管理人可根据法律法规、中国证监会的要求或基金合
同的规定公告暂停申购、赎回。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场或证券、期货交易所交易时
间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放
时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
基金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办
理时间在基金管理人的相关公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理赎回，具体
业务办理时间在基金管理人的相关公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申
购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
额净值为基准进行计算；
登记日期的先后次序进行顺序赎回，并确定所适用的赎回费率；
资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提
下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介公告。
（四）申购与赎回的程序
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
基金份额持有人递交赎回申请时，其在销售机构必须有足够的基金份额余额。
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，
申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎
回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换
系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金
托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至前述因素消失后的下
一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回
款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或
赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进
行确认。
T日提交的有效申请，投资人应在T＋2日后（包括该日）及时到销售网点柜台
或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。如因申请未得到基金登记机构
的确认而造成的损失，由投资人自行承担。若申购不成立或无效，则申购款项退还
给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果
为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此
产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提
下，对上述业务办理时间进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（五）申购和赎回的数量限制
通过基金管理人直销中心及网上交易系统申购本基金各类基金份额的单笔最
低金额为10元人民币（含申购费），通过其他销售机构申购的各类基金份额的每笔
最低申购限额及交易级差以各销售机构的具体规定为准。红利再投资时，不受最低
申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金各类基金份额申购的每
笔最低金额。
投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总
数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导
致被动达到或超过50%的除外)；法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
请均不得低于1份。本基金基金份额持有人每个交易账户各类基金份额的最低份额
余额为1份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内某类
基金份额剩余的基金份额低于1份时，登记机构可对该类剩余的基金份额自动进行
强制赎回处理。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对各类基金份额的赎回
份额限制及最低份额余额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金
管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具
体见基金管理人相关公告。
的数量限制，或者新增基金规模的控制措施。基金管理人应在调整实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（六）基金的申购费和赎回费
（1）A类基金份额的申购费率
投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金对通过基金管理人直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之
外的其他投资者实施差别的申购费率。
通过基金管理人直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.20%
M≥500 万元 每笔 1000 元
其他投资者申购A类基金份额的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 1.0%
M≥500 万元 每笔 1000 元
A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，
主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。因红利再投资而产生的基金
份额，不收取相应的申购费用。
（2）C类基金份额的申购费
本基金C类基金份额不收取申购费，收取销售服务费。
投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。在赎回时根据
持有期限收取赎回费。
A类基金份额的赎回费率具体如下：
份额持续持有时间（L） 适用赎回费率
L＜7 日 1.5%
L≥7 日 0
C类基金份额的赎回费率具体如下：
份额持续持有时间（L） 适用赎回费率
L＜7 日 1.5%
L≥7 日 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全部归基金财产。
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定，在规定媒介上
公告。
以确保基金估值的公平性，并履行相关信息披露义务。摆动定价机制的具体处理原
则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定，具体见基金管理
人的相关公告。
且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销
计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相
关监管部门要求履行必要手续（如有）后，基金管理人及销售机构可以适当开展本
基金销售费率的优惠活动。
（七）申购和赎回的数额和价格
本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置基金代码，并分别计算和披露基金
份额净值。各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍
五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T日的各类基金份额净值在
当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延
迟计算或公告。
（1）A类基金份额申购份额的计算
A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值
（2）C类基金份额申购份额的计算
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
（3）申购份额的余额的处理方式：
申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为
份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损
失由基金财产享有或承担。
例三：某投资人（非养老金客户）投资40,000元申购A类基金份额，申购费率
为1.00%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=40,000/（1+1.00%）=39,603.96元
申购费用=40,000-39,603.96=396.04元
申购份额=39,603.96/1.0400=38,080.73份
即：该投资人（非养老金客户）投资40,000元申购A类基金份额，假定申购当
日A类基金份额净值为1.0400元，可得到38,080.73份A类基金份额。
例四：某投资人投资40,000元申购C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净
值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：
申购份额=40,000/1.0400=38,461.54份
即：该投资人投资40,000元申购C类基金份额，假定申购当日C类基金份额净值
为1.0400元，可得到38,461.54份C类基金份额。
本基金采用份额赎回方式，赎回价格以赎回当日的该类基金份额净值为基准进
行计算，计算公式：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×该类基金份额的赎回费率
净赎回金额=赎回总金额－赎回费用
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相
应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后
例五：某投资人赎回10,000份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值是
赎回总金额=10,000×1.0160=10,160.00元
赎回费用=10,160.00×1.5%＝152.40元
净赎回金额=10,160.00-152.40＝10,007.60元
即：投资人赎回本基金10,000份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值
是1.0160元,假设持有时间对应的赎回费率为1.5%，则其可得到的净赎回金额为
例六：某投资人赎回10,000份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值是
赎回总金额=10,000×1.0160=10,160.00元
赎回费用=10,160.00×0＝0.00元
净赎回金额=10,160.00-0.00＝10,160.00元
即：投资人赎回本基金10,000份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值
是1.0160元,假设持有时间对应的赎回费率为0，则其可得到的净赎回金额为
（八）申购和赎回的登记
投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登
记手续。
投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登
记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述登记办理时间进行调整，
但不得实质影响投资者的合法权益，并应在调整实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在规定媒介公告。
（九）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
接受投资人的申购申请；
日基金资产净值；
对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停接受基金申购申请；
额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时，基金管理人有权对
该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请；
况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行；
基金总规模、当日申购金额限制、单日净申购比例上限、单一投资人单日或单笔申
购金额上限，基金管理人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申
请；
错误或发布异常时；
异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与
香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形；
发生上述第1、2、3、5、6、8、10、11、12项暂停申购情形之一且基金管理人
决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项：
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；
基金资产净值；
停接受基金份额持有人的赎回申请；
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请；
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，并根据有关规定在规定媒介上刊登相
关公告。已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将
可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可
延缓支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。在暂停赎回
的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在规定媒
介上公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%时，即认为是发生了巨额赎回。
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、延缓支付赎回款项、部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按
正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，
可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占
赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提
交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，如投资人在提交赎回申请时未作明确
选择，默认采用延期赎回或取消赎回以各销售机构的具体规定为准。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当
日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类
推，直到全部赎回为止。
（3）发生巨额赎回，且单个基金份额持有人赎回申请超过上一开放日基金总
份额30%的情形下，对单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额30%的赎回申
请，基金管理人可以延期办理赎回。对单个基金份额持有人30%以内（含30%）的赎
回申请按普通基金份额持有人（即其他赎回申请未超过上一开放日基金总份额30%
的基金份额持有人）赎回程序（包括巨额赎回）办理。对于未能赎回部分，该基金
份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将
自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直
到全部赎回为止。
基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例及处理规
则，并在规定媒介上进行公告。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认
为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款
项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
当发生上述巨额赎回并采取相关措施时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
上刊登暂停公告。
放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日各类基金份额的基金份额净值。
（十三）基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基
金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关
规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告
知基金托管人与相关机构。
（十四）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理
基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金
份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十五）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、离婚、法人资格丧失、捐赠和
司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它
非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金
基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐
赠是指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会
团体；法人资格丧失是指法人股东因解散、破产、合并、分立、歇业、注销等原因，
在法人资格丧失后将其持有的基金份额划转给其他自然人或机构；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他
自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关
资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记
机构规定的标准收费。
（十六）基金份额的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十七）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资
计划最低申购金额。
（十八）基金份额的冻结与解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的，被冻结部分份额仍然参与收益分配，被冻结部分产生的权
益一并冻结。法律法规或监管机构另有规定的除外。
（十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”
部分的规定或相关公告。
九、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
（二）投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股（含存托凭证）。为
更好实现投资目标，本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证（包括创业板及其
他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、其他港股通标的股票、债券
（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、证券公司发行的短期债券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、
银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、资产支持证券、股指期货、
股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及
转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保持现金或者到期日在一年以内的
政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（三）投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建
股票投资组合。同时为实现对标的指数更好地跟踪，本基金将辅以适当的替代性策
略调整组合。本基金力争基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金
的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资
组合进行适当调整，力争降低跟踪误差。
如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响标的指数复制的因素，导致基金
管理人无法按照标的指数权重购买成份股时，基金管理人可以根据市场情况，结合
经验判断，以适当的替代性策略对投资组合进行调整，以更好地实现本基金的投资
目标。
在本基金运作过程中，如标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且
指数编制机构暂未做出调整的，基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则，
在履行内部决策程序后，通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。
本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选
出具有比较优势的存托凭证进行投资。
本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的、具有良好流
动性的金融工具。本基金基于流动性管理及策略性投资的需要进行债券投资，投资
目的主要是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，降低跟踪误差。基金管理人
将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债
券定价技术和基本面研究，进行个券选择。
本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险、流动性、收益率等方面
来考虑，采用自下而上的项目精选策略，以资产支持证券的优先级或次优级为投资
标的，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。对不同资产支
持证券的基础资产采取适度分散的地区配置策略和行业配置策略，在有效分散风险
的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用风险分析采取
内外结合的方法，以基金管理人的内部信用风险评估为主，并结合外部信用评级机
构的分析报告，最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险判断。另外，鉴于资
产支持证券的流动性较差，本基金更倾向于配置久期较短的品种。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性
好、交易活跃的期货合约，并通过对证券市场和期货市场运行趋势的研判，结合对
股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，以对冲系统性风险和流动性
风险。本基金还将利用股指期货，降低股票仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟
踪标的指数的目标。
本基金投资国债期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的。本基金将选择
流动性好、交易活跃的期货合约，在风险可控的前提下，参与国债期货投资。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。
本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金将
基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。
若相关融资业务法律法规和监管要求发生变化，本基金将从其最新规定，以符合法
律法规和监管要求的变化。
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与转融通证券出借业务。
本基金将根据市场情况和组合风险收益，在分析市场情况、投资者类型与结构、基
金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，确定投资时机、标的证券
以及投资比例。
若相关转融通证券出借业务的法律法规和监管要求发生变化，本基金将从其最
新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金在履行适当程序后可相应
调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新。
（四）投资限制
本基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴
纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10%；
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（9）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（10）本基金参与股指期货和/或国债期货交易时，应当遵守下列要求：
净值的10%，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%。
的股票总市值的20%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市
值的30%。
超过上一交易日基金资产净值的20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债
期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。
证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支
持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国
债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约
定；
（11）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：
的10%；
有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
行权价乘以合约乘数计算；
（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
素致使基金不符合前款所规定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；
（14）参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下要求：
出借证券应纳入流动性受限资产；
计算；
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除（2）、
（8）、
（12）、
（13）、
（15）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则在履行适当程
序后，本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行，基金管理人及时根据
《信息披露办法》规定在规定媒介公告。
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为
准。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额
持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市
场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
（五）标的指数与业绩比较基准
本基金的标的指数为：中证港股通高股息投资指数。
本基金的业绩比较基准为：中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调
整)×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
中证港股通高股息投资指数由中证指数有限公司编制并发布，该指数从符合港
股通条件的香港上市公司证券中选取30只流动性好、连续分红、股息率高的上市公
司证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映港股通范围内连续分红且股息率较
高的上市公司证券的整体表现。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管
理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如
转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份
额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人
应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益
优先原则维持基金投资运作。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
（六）风险收益特征
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。
本基金是指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金主要投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市
场波动风险等一般投资风险之外，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
基金份额持有人的利益；
牟取任何不当利益。
（八）未来条件许可情况下的基金模式转换
若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则
基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改基金合
同，且无需召开基金份额持有人大会审议。
（九）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩
比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现
和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规
定。
十、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金
应收申购款及其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基
金财产强制执行。
十一、基金资产的估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股
票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计
准则》、监管部门有关规定。
报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负
债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大
事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交
易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为
基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，
应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不
切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行
调整并确定公允价值。
（四）估值方法
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘
价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证
券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近
交易市价，确定公允价格；
（2）已上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选
取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；
（3）已上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取
估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值
全价进行估值；
（4）对于交易所上市交易的公开发行的可转债等有活跃市场的含转股权的债
券，实行全价交易的债券以估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券以估
值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价；
（5）对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至
实际收款日期间以第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价
或推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。
回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估
值；
（6）已上市或挂牌转让且不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公
允价值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票
等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值；
（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价
值。
靠信息表明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服务机
构如在提供推荐价格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及公允价值
存在重大不确定性的相关提示的，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可采用
价格区间中的数据作为该债券投资品种的公允价值。
（1）股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（2）国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（3）股票期权根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息
收入。如提前支取或利率发生变化，应及时进行账务调整。
本基金外币资产价值计算中，涉及外币对人民币汇率的，应当以基金估值日中
国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更，或市场上出现更为公允、更
适合本基金的估值汇率时，基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调
整本基金的估值汇率，无需召开基金份额持有人大会。
规定进行估值。
对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的
境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原
则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交
税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
保基金估值的公平性，并履行相关信息披露义务。
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，
共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金管理人计算基金资产净值，基金托管人复核、审查基
金管理人计算的基金资产净值。基金资产净值计算、各类基金份额净值计算和基金
会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，
因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无
法达成一致意见的，基金管理人向基金托管人出具盖章的书面说明后，按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（五）估值程序
基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算得出的结果，各类基金份额净
值的计算均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金
财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见
相关公告。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管
人复核，并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公
告。
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各
类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按
规定对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估
值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时
协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务，但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方
应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享
有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返
还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的
总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，
通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。如果行业另有
通行做法，在不违反法律法规且不损害投资者利益的前提下，基金管理人和基金托
管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商处理。
（七）暂停估值的情形
营业时；
产价值时；
认后，基金管理人应当暂停估值；
（八）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管
理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后
计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基
金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值
信息按规定予以公布。
（九）特殊情形的处理
不作为基金资产估值错误处理；
的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管
人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此
造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、
基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
十二、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金相对业绩比较基准的超额收益率或者
基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净
值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收
益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额
净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据
实际情况确定并按照有关规定公告。若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收
益分配；
额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的相对业绩比较基准的超额收益
率或可供分配利润将有所不同；
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以在履行
适当程序后对基金收益分配原则进行调整。
（四）基金相对业绩比较基准的超额收益率计算
收益评价日本基金相对业绩比较基准的超额收益率＝基金累计报酬率-业绩比
较基准同期累计报酬率
基金累计报酬率=收益评价日基金份额净值/基金合同生效日所对应的3个月月
度对日的前一工作日基金份额净值-100%
业绩比较基准同期累计报酬率=收益评价日业绩比较基准数值/基金合同生效
日所对应的3个月月度对日的前一工作日业绩比较基准数值-100%
月度对日指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期，若该日历月度中不存
在对应日期的，则取该月最后一日。
（五）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至基金收益分配基准日的可供分配利润（如需）、
基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（六）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规
定媒介公告。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
会另有规定的除外；
用。
本基金清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力等致使无法按时支付时，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应
进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力等致使无法按时支付时，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应
进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
本基金A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类基金份额的销售服务费按前
一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力等致使无法按时支付时，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应
进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
金财产的损失；
信息披露费用等费用；
（四）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应
待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，
详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（五）费用调整
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人和基金托管
人协商一致并履行适当程序后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管
费率和销售服务费率。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介上公告。
（六）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务
人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
核算，按照有关规定编制基金会计报表；
认。
（二）基金的年度审计
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
十五、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、
《运作办法》、
《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。若相关法律法规修订或
变更后对于基金信息披露的信息类型、披露内容、披露方式等规定与本部分的内容
不同，若适用于本基金，本基金的信息披露按照修订或变更后的法律法规的要求执
行。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息
通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披
露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投
资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露
及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生
重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定
网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基
金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更
的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站
及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管
理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会准予注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在规
定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金合同、托管协议和基金产
品资料概要登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或
营业网点；基金托管人同时应当将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露
招募说明书的当日登载于规定媒介上。
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在规定媒介上登载《基金合同》生
效公告。
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少
每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日各类基金份额的
基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年
度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
如法律法规将来另有规定的，本基金按照新规定执行。如需据此相应修改基金
合同的，基金管理人与基金托管人协商一致，并提前公告后，可直接对相应内容进
行修改和调整，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额
申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将年
度报告登载于规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过符合法律法规规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并将
中期报告登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，并
将季度报告登载在规定网站上，将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度
报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类
别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，
中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并
登载在规定报刊和规定网站上。前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权
益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）终止《基金合同》、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际
控制人；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三
十；
（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业
务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更；
（16）任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值0.5%；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金发生巨额赎回并延期办理或延缓支付赎回款项；
（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或暂停后重新接受申购、赎回申请；
（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
（23）调整基金份额类别设置；
（24）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持
有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
基金合同终止情形发生后，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金
财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站
上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益
情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合
既定的交易政策和交易目标等。
书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定
的交易政策和交易目标。
政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对
本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市
值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资
产支持证券明细。
规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值, 以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
书（更新）等文件中披露本基金参与融资业务情况，包括投资策略、业务开展情况、
损益情况、风险及其管理情况等。
（更新）等文件中披露参与转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、业务开展
情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内参与转融通证券出借业务发
生的重大关联交易事项做详细说明。
书（更新）等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和
招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购
赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告
等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金
财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
（八）当出现下述情况时，可暂停或延迟披露基金相关信息：
十六、侧袋机制
（一）侧袋机制的实施条件和程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合法律法
规规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。
同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并
根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回与转换”部分的申购、赎回规定适用于
主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过上一开放
日主袋账户总份额的10%认定。
（三）实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基
金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资
组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
（四）实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值
并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核
算应符合《企业会计准则》的相关要求。
（五）实施侧袋账户期间的基金费用
金资产净值作为基数计提。
方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当
按照基金份额持有人利益最大化原则，在基金托管人的监督下，采取将特定资产予
以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制终止后，基金管理人应及时发布临时公告，聘请符合法律法规规定的
会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
（七）侧袋机制的信息披露
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利
益产生重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估
值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。处置特定资产的临时公
告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相
关费用发生情况等重要信息。
基金管理人应按照本招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停
披露侧袋账户份额净值。
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产
处置进展情况；基金管理人可以根据资产处置情况披露报告期末特定资产可变现净
值或净值区间，但不作为特定资产最终变现价格的承诺。
（八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律
法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人
协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金
份额持有人大会审议。
十七、风险揭示
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散
投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提
供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资
所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。本基金是指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资人应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料
概要》等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投
资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金管理人提醒投资人在作出投资决策后，须了解并自行承担以下风险：
（一） 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的主要风险
本基金面临包括但不限于以下风险：
市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度
等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括：
（1）政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券
市场产生一定的影响，可能导致证券价格波动，从而影响收益。
（2）经济周期风险
证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的
经济运行表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对本基金的收益产生影响。
（3）利率风险
利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损益。利率波动会
直接影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动，使基
金收益水平随之发生变化，从而产生风险。
（4）上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务因素
等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。
（5）衍生品风险
金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈，会放大收益或损失，在某些情况
下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。
（6）购买力风险
投资者的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而
导致购买力下降，从而使投资者的实际收益下降。
在基金运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响
其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如基金管理人判断有误、
获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响基金的收益水平，从而产生风险。
在基金的日常交易中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进
行或者导致基金投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金
托管人、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等。
基金管理人、基金托管人、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等在
业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。
（1）基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转
换”章节。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金是一只股票指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股。本基
金标的指数为中证港股通高股息投资指数，该指数从符合港股通条件的香港上市公
司证券中选取30只流动性好、连续分红、股息率高的上市公司证券作为指数样本，
因此在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。此外，本基金还可少量投资于证
券交易所上市的有价证券、或在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等
固定收益品种，这些标的往往存在公开交易市场、具有活跃的交易特性、估值政策
清晰，因此，从投资标的挑选上，流动性有一定保障。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回时，基金管理人经内部决策，并与基金托管人协商一致后，
将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对流动性风险，保
护基金份额持有人的利益，包括但不限于：
额30%的情形下，对单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额30%的赎回申请，
基金管理人可以延期办理赎回；
具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申
请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本基金
的流动性风险管理工具包括但不限于：
具体处理程序详见基金合同相关约定，以上流动性管理工具将使投资者无法及
时全部或部分赎回基金份额，无法及时全部或部分获得赎回款项，在赎回时需支付
短期赎回费，无法办理申购，或者承担更高的投资成本等。
（5）实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进
行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔
离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，
并不得办理申购、赎回和转换，因此启用侧袋机制时基金份额持有人将在启用侧袋
机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特
定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低
于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在
基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间，也不作为特定资产
最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人
不承担任何保证和承诺的责任。
本基金主要通过港股通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票，将
面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异所带来的
特有风险，包括但不限于：
（1）海外市场风险
本基金在参与港股市场投资时将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所
导致的系统性风险。
（2）股价波动较大的风险
港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖
出），同时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类较为丰
富以及做空机制的存在；港股受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价
波动，本基金的波动风险可能相对较大。
（3）汇率风险
本基金在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不
等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额
换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率，本
基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同时根据港股通的规则
设定，本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该
参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异，以抵御该日汇率波动而带来的结算
风险，本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险，以及因
汇率大幅波动引起账户透支的风险。
（4）港股通额度限制
现行的港股通规则对港股通设有每日额度上限的限制；本基金可能因为港股通
市场每日额度不足，而不能买入看好之投资标的进而错失投资机会的风险。
（5）港股通可投资标的范围调整带来的风险
现行的港股通规则对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不定期
根据规则对具体的可投资标的进行调整。对于调出投资范围的港股，只能卖出不能
买入。本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标
的，从而错失投资机会的风险。
（6）港股通交易日设定的风险
根据现行的港股通规则，只有沪港深三地均为交易日方可进行港股通交易。在
港股通交易日不连贯的情形下，如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易，
港股通不能如常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险；也可能导
致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现休市期间香港市
场股价变化，造成其价格波动骤然增大，从而导致本基金所持港股组合在资产估值
上出现波动增大的风险。
（7）交收制度带来的基金流动性风险
由于香港市场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行交收）的
交收安排，本基金在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通交易日，即为
卖出当日之后第二个港股通交易日）才能在香港市场完成清算交收，卖出的资金在
T+3日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原
因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常
情况延后而给投资者带来流动性风险。
（8）港股通标的股票权益分派、转换等的处理规则带来的风险
根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通标的股票权益分派、转换、上市
公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通标的股票以外的香港联合交易所
（以下或称“联交所”）上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通
标的股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交
所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票权益分派、转换
或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通
过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。
（9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
根据香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司
方可采取停牌措施。此外，不同于A股市场的停牌制度，联交所对停牌的具体时长
并没有量化规定，只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则。同时与A股市场对存
在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如，ST及*ST
等标记)，以警示投资者风险的做法不同，在香港联交所市场没有风险警示板，联
交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权，使得
联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。
因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市
而给基金带来损失的风险。
（10）港股通规则变动带来的风险
本基金是在港股通机制和规则下参与港股的投资，受港股通规则的限制和影响；
本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动
的风险。
（1）杠杆性风险。因股指期货采用保证金交易制度而存在杠杆效应，基金财
产可能因此产生更大的收益波动。
（2）股指期货采用保证金交易、每日无负债结算的制度。若行情朝相反的方
向发展，可导致基金的亏损放大，从而可能造成保证金不足，被要求追加保证金，
如果没有在规定时间内补足保证金将面临被强制平仓的风险。
（3）其他风险。本基金使用股指期货的目的是套期保值。在使用股指期货对
冲市场风险的过程中，可能出现因股指期货合约与合约标的指数价差的波动影响基
金套期保值效果的风险。在需要将股指期货合约展期时，旧合约的平仓价格与新合
约的开仓价格可能存在价差，本基金面临展期风险。
（1）杠杆性风险。国债期货交易采用保证金交易方式，基金财产可能因此产
生更大的波动，潜在损失可能被放大。
（2）到期日风险。国债期货合约到期时，如本基金仍持有未平仓合约，交易
所将按照交割结算价将本基金持有的合约进行交割，本基金存在无法继续持有到期
合约的可能，具有到期日风险。国债期货合约采取实物交割方式，如本基金未能在
规定期限内如数交付可交割国债或者未能在规定期限内如数缴纳交割货款，将构成
交割违约，交易所将收取相应的惩罚性违约金。
（3）强制平仓风险。如本基金参与交割不符合交易所或者期货公司相关业务
规定，期货公司有权对本基金的未平仓合约强行平仓，由此产生的费用和结果将由
基金承担。
（4）国债期货采用保证金交易、每日无负债结算的制度。若行情朝相反的方
向发展，可导致基金的亏损放大，从而可能造成保证金不足，被要求追加保证金，
如果没有在规定时间内补足保证金将面临被强制平仓的风险。
（5）其他风险。本基金使用国债期货的目的是套期保值。使用国债期货对冲
市场风险的过程中，可能出现因国债期货合约与合约标的之间价差的波动影响套期
保值效果的风险。在需要将国债期货合约展期时，由于旧合约的平仓价格与新合约
的开仓价格可能存在价差，本基金面临展期风险。
股票期权交易采用保证金交易的方式，基金财产的潜在损失和收益都可能成倍
放大，尤其是卖出开仓期权时面临的损失总额可能超过本基金支付的全部初始保证
金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。
在参与股票期权交易的过程中，还面临股票现货市场的价格波动、股票期权的
价格波动带来的市场风险；当市场上的交易量不足或者当没有办法在市场上找到合
理的交易价格时，导致股票期权难以平仓或无法平仓的风险；交易对手不愿或无法
履行合约而产生的信用风险。
基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒
绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降，造成基金资
产损失的风险。
债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回
购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险。其中，信用风险指回
购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值
损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致
的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；波动
性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，基金组
合的风险也将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损
失的可能性也就越大。
（1）与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风
险等。
移至资产支持证券持有人，如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化，将可能给
资产支持证券持有人带来投资损失。
的偏差，优先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持证券
投资风险。
权利瑕疵或转让资产行为不真实，将会导致资产支持证券持有人产生损失。
（2）与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、
提前偿付及延期偿付风险等。
益。当市场利率上升时，资产支持证券的相对收益水平就会降低。
格出售资产支持证券而遭受损失的风险。
议，而仅是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不能保
证资产支持证券的评级将一直保持在该等级，评级机构可能会根据未来具体情况撤
销资产支持证券的评级或降低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低资产支持
证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负面影响。
券预期到期日之前或之后获得本金及收益偿付，导致实际投资期限短于或长于资产
支持证券预期期限。
本基金还可投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险：
（1）科创板上市公司股价波动较大的风险。科创板对个股每日涨跌幅限制为
板块更为剧烈的波动；
（2）科创板上市公司退市的风险。科创板执行比A股其他板块更为严格退市标
准，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，可能会对基金净值产生不利
影响；
（3）科创板股票流动性较差的风险。由于科创板投资门槛高于A股其他板块，
整体活跃度可能弱于A股其他板块；科创板机构投资者占比较大，股票存在一致性
预期的可能性高于A股其他板块，在特殊时期存在基金交易成交等待时间较长或无
法成交的可能；
（4）科创板上市公司所发行的股票，其商业模式、盈利模式等可能存在一定
的相似性，因此，本基金所持仓的科创板股票股价存在同向波动的可能，从而产生
对基金净值不利的影响等。
存托凭证由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证
券权益。本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格
波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制
相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。
（1）与存托凭证相关的风险
当，但并不能等同于直接持有境外基础证券，存托凭证与基础证券所代表的权利在
范围和行使方式等方面的存在差异。同时，存托凭证具有证券交易普遍存在的宏观
经济风险、政策风险、市场风险、不可抗力风险。
限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、发行主体和存托人可能对存托协议作
出修改、更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。
结、强制执行等情形，本基金可能存在失去应有权利的风险。
证券、本基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、存托
人无法继续按照存托协议的约定提供相应服务等风险。
（2）与存托凭证的境外基础证券发行人相关的风险
的规定以及境外上市地相关规则。本基金可能需要承担跨境行使权利或者维护权利
的成本和负担。同时，本基金参与存托凭证享有的权益可能受境外法律变化影响。
公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有；另外若发行人设置投票权差
异安排的，投资者投票权利也可能存在较大差异。本基金可能无法实际参与公司重
大事务的决策。
来合规、经营等风险，可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相
关主体违约等风险。
金取得分红派息时间较境外有所延迟。同时，延迟期间的汇率波动，也可能导致本
基金实际取得分红派息与境外投资者存在一定差异。分红派息还可能因外汇管制、
注册地法规政策等发生延迟或税费。
资者，依据当地法律制度提起证券诉讼。
（3）与境内外交易机制相关的风险
差和交易制度的差异，存托凭证的交易价格可能受到境外市场开盘价或者收盘价的
影响，从而出现大幅波动。
市场交易价格，境外基础证券的交易价格也可能因基本面变化、第三方研究报告观
点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动，影响境内存
托凭证价格；因境内外市场股权登记日、除权除息日的不同，境内外证券在除权除
息日也可能出现较大价格差异。
上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为，从而增加或者减少境内
市场的存托凭证流通数量，可能引起存托凭证交易价格波动。
在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。
本基金可参与融资业务，融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、 市
场风险、违约风险、系统风险等各种风险外，因融资业务的杠杆效应，基金财产可
能因此产生更大的收益波动。
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：
（1）流动性风
险。面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；
（2）信用风险。证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿
及借券费用的风险；
（3）市场风险。证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证
券的市场风险。
北交所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则
与其他交易场所存在差异。本基金投资北交所股票，将面临因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，可能的风险包括但不限于：
（1）北交所上市公司经营风险
北交所上市公司的资质可能较沪深证券交易所的上市公司差。部分公司有规模
小、对单一技术依赖度高、受技术更新迭代影响较大、对核心技术人员依赖度较高、
客户集中度高、议价能力不强等特点，因此抗市场风险和行业风险的能力较弱，业
务收入的波动也较大。
（2）北交所股票股价波动较大的风险
北交所在证券发行、交易、投资者适当性等方面与沪深证券交易所的制度规则
存在一定的差别，北交所股票新股上市首日无涨跌幅限制，其后涨跌幅限制比例为
（3）北交所股票流动性较差的风险
与沪深证券交易所上市公司相比，北交所投资门槛较高，初期参与的主体可能
较少；北交所上市公司股权相对集中，市场整体流动性低于沪深证券交易所。基金
所持的北交所股票变现时可能面临较高的冲击成本，也可能因所持北交所股票流动
性枯竭，导致基金资产无法及时变现及其他相关流动性风险。
（4）北交所上市公司退市风险
根据北交所退市制度，上市公司退市情形较多，一旦所投资的北交所上市公司
进入退市流程，有可能退入新三板创新层或基础层挂牌交易，或转入退市公司板块，
基金可能无法及时将该企业调出投资组合，从而面临退出难度较大、流动性变差、
变现成本较高以及股价大幅波动的风险，可能对基金净值造成不利影响。
（5）投资集中风险
北交所上市的公司大部分为新兴产业公司，其商业模式、盈利风险、业绩波动
等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将
引起基金净值波动。
（6）转板风险
基金所投资北交所上市的公司在满足《中华人民共和国证券法》和中国证监会
规定的基本上市条件和符合交易所规定的具体上市条件可申请转板上市。交易所需
审核并做出是否同意上市的决定。无论上市公司是否转板成功，均可能引起基金净
值波动。
（7）监管规则变化的风险
北交所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能
根据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，可能对基金
投资运作产生影响，或导致基金投资运作相应调整变化。
本基金为指数型基金，以紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化为主要投资目标，主要投资于标的指数的成份股及备选成份股，因此本基金可能
面临如下指数化投资风险：
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率可能与
整个股票市场的平均回报率存在偏离。
（2）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投
资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水
平发生变化，产生风险。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能
使基金的跟踪误差控制未达约定目标：
产生跟踪误差。
重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。
产生跟踪误差。
或承担冲击成本而产生跟踪误差。
及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差。
工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数编制机
构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%
以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本
基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（5）标的指数值计算出错的风险
尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何
保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投
资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。
（6）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能
由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发
生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其
他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表
决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
投资人将面临本基金更换标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基
金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人
应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益
优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表
现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
（7）成份股停牌的风险
如发生标的指数个别成份股停牌或交易限制，则组成该指数的成份股可能会发
生改变，该等成份股可能被剔除，此后也可能会有其它证券加入成为该指数的成份
股。本基金可能因该成份股的交易限制而无法完全按照标的指数成份股的变动而买
卖或调整基金持有的证券，基金投资组合回报或会因此与标的指数回报发生偏差，
存在跟踪误差偏离较大的风险。
若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则
基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改基金合
同，且无需召开基金份额持有人大会审议。故本基金还可能面临自动转型为ETF联
接基金的风险。
风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、
证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险
收益特征。销售机构根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采
用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特
征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承
受能力与产品风险之间的匹配检验。
（1）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，
可能导致基金资产的损失，从而带来风险。
（2）基金管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业
务许可等原因不能履行职责，可能导致基金资产的损失，从而带来风险。
（二）声明
须自行承担投资风险。
也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证其收益或本金安全。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清
算
（一）《基金合同》的变更
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基
金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管
人同意后变更并公告。
金管理人应当在决议生效后2日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
托管人承接的；
因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理
人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开
或就上述事项表决未通过的；
（三）基金财产的清算
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
人、符合法律法规规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合法律法规规
定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基
金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低期
限。
十九、基金合同内容摘要
（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金
合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金
合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
事项行使表决权；
起诉讼或仲裁；
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
露文件；
自主做出投资决策，自行承担投资风险；
责任；
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
理基金财产；
其他费用；
反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采
取必要措施保护基金投资者的利益；
处理；
得《基金合同》规定的费用；
使因基金财产投资于证券所产生的权利；
券出借业务；
其他法律行为；
提供服务的外部机构；
转换和非交易过户等的业务规则；
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
财产；
营方式管理和运作基金财产；
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资；
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定
基金份额申购、赎回的价格；
告义务；
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向
他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部
专业顾问提供的情况除外；
配基金收益；
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
料不少于法定最低期限；
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
和分配；
知基金托管人；
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿；
务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，
而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；
律行为；
《基金合同》不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金
募集期结束后30日内退还基金认购人；
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
基金财产；
其他费用；
同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
基金办理证券、期货交易资金清算；
有限公司开设银行间债券托管账户；
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财
产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不
同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，根据监管机构、司法机
关等有权机关的要求或向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
额申购、赎回价格；
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管
理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施；
低期限；
款项；
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
行业监督管理机构，并通知基金管理人；
不因其退任而免除；
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿；
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（1）除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需
要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会；
人大会的事项。
（2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致并履
行适当程序后修改，不需召开基金份额持有人大会：
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
形。
（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召
开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人
自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应
当配合。
（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收
到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代
表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；
基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为
有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管
理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金
管理人，基金管理人应当配合。
（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基
金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国
证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
效期限等）、送达时间和地点；
（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式及投票方式、委托的公证机
关及其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到
指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面
通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人
或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效
力。
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机
构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若
到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额
的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、
持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登
记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系
统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
相关提示性公告；
基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如
果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定
的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收
取表决意见的，不影响表决效力；
所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若
本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基
金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额
持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额
持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之
一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明需符合法律法
规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
（3）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人可采用
网络、电话、短信等其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会
议召开方式上，本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场
方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。
（1）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法
律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人
大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2）议事程序
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布
监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人
大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不
影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓
名（或单位名称）和联系方式等事项。
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止
日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监
督下形成决议。
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转
换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
（1）现场开会
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持
有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金
托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或
基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
布计票结果。
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清
点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
不影响计票的效力。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计
票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和
侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金
份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或
代表的基金份额或表决权符合该等比例：
（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上（含10%）；
（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
（3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之
一）；
（4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会
应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参
与基金份额持有人大会投票；
（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则
修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告
后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
（三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告。
（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
基金管理人应当在决议生效后2日内在规定媒介公告。
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
（3）出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的
因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理
人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开
或就上述事项表决未通过的；
（4）《基金合同》约定的其他情形；
（5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合法律法规规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
出具法律意见书；
（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类
基金份额比例进行分配。
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合法律法规
规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由
基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站
上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。
（四）争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商、调解未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根
据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的
并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费和律师费由败诉方
承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之目的，不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
（五）基金合同存放地和投资人取得合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
二十、托管协议的内容摘要
（一）基金托管协议当事人
名称：上海东方证券资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
法定代表人：杨斌
设立日期：2010年7月28日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可2010518号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可20131131号
组织形式：有限责任公司
注册资本：3亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：（021）53952888
联系人：彭轶君
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码：100033
法定代表人：张金良
成立日期：2004年09月17日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
批准设立机关及批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业
务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；
经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
范围、投资对象、投资比例、投资限制、关联方交易等事项进行监督。《基金合
同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要
求的格式，将拟投资的标的证券库提供给基金托管人，基金管理人可以根据实际
情况的变化，对标的证券库予以更新和调整并及时书面通知基金托管人。基金托
管人根据上述投资范围对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准
的约定进行监督。
本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股（含存托凭证）。
为更好实现投资目标，本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证（包括创业板
及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、其他港股通标的股
票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期债券等）、债券回购、货币市
场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、资产
支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务
及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资比例为：
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保持现金或者到期日在一年以
内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴
纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10%；
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
（7）本基金管理人管理且在本基金托管人处托管的全部基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（9）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（10）本基金参与股指期货和/或国债期货交易时，应当遵守下列要求：
净值的 10%，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%。
的股票总市值的 20%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市
值的 30%。
超过上一交易日基金资产净值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债
期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%。
证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支
持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（11）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：
的 10%；
行权价乘以合约乘数计算；
（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
素致使基金不符合前款所规定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；
（13）参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（14）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下要求：
的出借证券应纳入流动性受限资产；
计算；
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除（2）、（8）、（12）、（14）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从
其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金
合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则在履行适当程
序后，本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行，基金管理人及时根据
《信息披露办法》规定在规定媒介公告。
本基金在开始进行期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就期货
开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。
议投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额
持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市
场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投
资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风
险、法律风险和操作风险等各种风险。
（1）如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受限资
产”定义存在不同。就流动性受限资产定义，请参照基金合同的“第二部分 释义”
部分。本基金投资的流通受限证券须为经法律法规或中国证监会规范的非公开发行
股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购
交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央
国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券
市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相
关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的
流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损
失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金，法律法规、监管政策、市
场惯例规定的特殊形式除外。
（2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董
事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资
比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况
的处置。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采
取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨
额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证
提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证
券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基
金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由
此遭受的损失。
（3）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向
基金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、
完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包
括但不限于：
（4）基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证
监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进
行及时调整，基金管理人应在两日内编制临时报告书，予以公告。
（5）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，基金合同约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现
和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵循审慎经营原则，配备技术
系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效
的防范和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。
净值计算、各类基金份额净值计算、各类基金份额累计净值计算、应收资金到账、
基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式
通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。
基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管
人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并
保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项
进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
《基金合同》和本
托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规
定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照
法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的
事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，
由此造成的损失由基金管理人承担。
时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理
由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨
碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人
应报告中国证监会。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的
其他专用账户、复核基金管理人计算的基金净值信息、根据基金管理人指令办理
清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金
托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人
发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规
定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基
金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改
正。
时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理
由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对
方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报
告中国证监会。
（四）基金财产的保管
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪机构的固有财产。
（2）基金托管人应安全保管基金财产。
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需
的其他专用账户。
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立核
算，确保基金财产的完整与独立。
（5）基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊
情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规的指令，不得自
行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含开户银行或交易/登记结算机构扣
收交易费、结算费和账户维护费等费用）。
（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管
人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管
理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人无过错的，对此不承担
任何责任。
（7）除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人
托管基金财产。
（1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在有托管资格的商业银行开
立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人或基金管理人委托的登记机构开立并
管理。
（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、
《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将
属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，同时在规定时
间内，聘请符合法律法规规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验
资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
（3）若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理
人按法律法规的相关规定及基金合同的相关约定办理退款等事宜。
（1）基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的托管资金账户，
并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托
管人保管和使用。
（2）基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金托管资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
（4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。
（5）基金管理人应于托管产品终止后及时完成收益兑付、费用结清及其他应
收应付款项资金划转，在确保后续不再发生款项进出后的10个工作日内向基金托管
人发出销户申请。
（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与
基金联名的证券账户。
（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
证券账户开户费由本基金财产承担。证券账户开户费由基金管理人先行垫付,
待本基金起始运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从
本基金托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后，基金托管人应及时将证券账
户开通信息通知基金管理人。
（4）基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券资金账户，用于基金财
产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算，
并与基金托管人开立的基金托管资金账户建立第三方存管关系。
交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额存放
在基金管理人为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理
人所选择的证券经纪机构负责，证券资金账户内的资金，只能通过证银转账方式将
资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。第三方存管
对应关系一经确定，不得更改，如果必须更改，应由基金管理人发起，经过基金托
管人书面确认后，重新建立第三方存管对应关系。基金托管人和基金管理人不得出
借或转让证券资金账户，亦不得使用证券资金账户进行本基金业务以外的活动。基
金管理人承诺证券资金账户为主资金账户，不开立任何辅助资金账户；不为证券资
金账户另行开立托管资金账户以外的其他银行账户。基金托管人不负责办理场内的
证券交易资金清算，也不负责保管证券资金账户内存放的资金。
（5）账户注销时，在遵守中国证券登记结算有限责任公司的相关规定下，由
基金管理人和基金托管人协商确认主要办理人。账户注销期间，主要办理人如需另
一方提供配合的，另一方应予以配合。
（6）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托
管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行
间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、
中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本基金
的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户和资金结算专户，并代表基金
进行银行间市场债券的结算。
（1）在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基
金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由
基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办
理。
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人
存放于基金托管人的保管库，也可存入法律法规有关规定允许的各类代保管库，保
管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转
让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机
构实际有效控制或保管的资产不承担任何责任。
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基
金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。
除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括
但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，
基金管理人应尽可能保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基
金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方协商一致的其他方式将重大
合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同
的保管期限不少于法定最低期限。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应
向基金托管人提供加盖公章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。
（五）基金资产净值的计算
的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以
当日该类基金份额的余额数量计算得出的结果，各类基金份额净值的计算均精
确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金
管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见相关公
告。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金
托管人复核，并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟
计算或公告。
或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估
值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，
由基金管理人按规定对外公布。
（六）基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份
额。基金份额持有人名册由基金登记机构编制和保管，基金管理人和基金托管
人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不少于法定最低期限。如不能妥
善保管，则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人根据《基金合同》、本协议要求或编制中期报告和年度报告前，
基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证
其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册
用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
（七）争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协
商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员
会，仲裁地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有决
定，仲裁费和律师费由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金
份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
（八）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权；
（4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金
份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）基金份额持有人交易资料的寄送服务
基金合同生效后每次交易结束后，投资者可在T＋2日后通过销售机构的网点查
询和打印确认单。
基金管理人在每季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易或季度末最
后一个交易日仍持有份额的投资者寄送季度对账单。
由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或
邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因
上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过基金管理人网站，或拨打基
金管理人客服热线查询、核对、变更预留联系方式。
（二）定期定额投资计划
通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额。
定期定额投资计划的有关规则和开放时间另行公告。
（三）免费信息定制服务
基金客户可以通过拨打电话、发送邮件等方式定制每周基金净值、季度电子对
账单等服务，基金管理人通过手机短信、E-MAIL定期为客户发送所定制的信息。
（四）客户呼叫中心电话服务
客户呼叫中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基
金产品与服务等信息查询。
客户呼叫中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的坐席服务，投资者可
以通过该客服热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专
项服务。
（五）客户投诉受理服务
投资者可以通过各销售机构网点柜台、客户呼叫中心人工热线、书信、电子邮
件等方式对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定进行
投诉。
（六）基金管理人客户服务联络方式
客户呼叫热线：4009200808，工作时间内可转人工坐席。
传真：（021）63326981
公司网址：www.dfham.com
电子信箱：service@dfham.com
（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式
联系本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投
资者可在办公时间查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
二十三、备查文件
（一）中国证监会准予东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金募集
注册的文件
（二）《东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同》
（三）《东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）关于申请募集注册东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金之
法律意见书
（七）中国证监会要求的其他文件
基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协
议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放地点查阅。
上海东方证券资产管理有限公司
二〇二五年七月十一日
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